這篇開始寫的時間是1/30,但直到今天才又把剩下的寫完,

底下數據還有說法是在1/30就整理並寫了大部份

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已經一年多沒登入這個Blog,交易上面臨愈來愈大的壓力,幾乎把時間都花在交易策略開發和資料整理收集上,

也很少上論壇或去關注其它朋友的文章 當然愈來愈沒動力寫也是一個原因.

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之前有介紹過這個商品並提了最佳化和濾網不要過度 在這篇

幾個月下來這個商品並沒有任何起色,波動愈來愈小.

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成為頂尖的交易員,或者是說可以有能力從金融市場上轉移財富...

 

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之前有提到可以利用MC 看如果使用避險的話,回測結果績效會有什麼差別.(可看這篇)

但我們可能會比較需要一個直覺化的工具,直接告訴我們:

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如果剛接觸國外商品,且原本有做台指當沖策略的交易者.

可以把台指當沖的順勢策略往這兩個商品套用,應該很快能找到可行的策略.

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投資管理的是風險,而不是獲利~

 

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這是一個蠻特別的進場方式運用在外匯類期貨(現貨保證金也適用)

 

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在 上一篇 有提到順勢逆勢轉換的方式,在這篇以銅 商品期貨來舉例.

Comex交易所中比較好操作的是黃金,白金,而銅的價格走勢算是最難做的.(個人覺得啦)

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我們都知道交易商品走勢特性可以大略分類為:偏向順勢或偏逆勢,但有些商品並不屬於這兩端

而是介於這兩者之間.

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這幾天有朋友問到: 如何將均線的強弱力道判斷出

之前有用到角度或斜率的方式來定義強弱,以下為說明及指標程式,可以參考看看囉

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有些商品較適合逆勢策略,像ES,YM 就是.

以下分享一個用在ES上的逆勢策略,也可直接套用在YM

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這個商品我沒有實際下單過,以下有關滬深300操作經驗可能有不足或錯誤,請多多包含與指正

只是想借這個商品聊聊策略的生命週期.

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最近蠻常被問到這個問題的,直接寫在這裡囉~

這是利用multicharts 自訂期貨功能去把每個月合約組成連續月

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新加坡交易所的印度指數期貨,和印度交易所(NSE)的 NIFTY50 兩者關係就像是

摩台和台指一樣,以波動和成本來說當然直接操作NSE 的 NIFTY50比較佳,尤其是做短線.

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想辦一個定時討論的聚會,參於者都需準備一份報告作分享

在交易上要學習的實在太多了,覺得個人時間及能力有限且研究的方向也不同,

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一個蠻簡單的波段策略.

 

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會開始記錄一些商品期貨的規格及策略思考過程

自己一個小經驗:開發不同商品策略時,不要一開始就拿策略來套

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去年下半年開始,把部份資金轉做台指波段.

但我原本當沖做習慣了,對於留倉要承受的跳空風險,心理上還是有壓力.

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台指日內波動愈來愈小,以往的當沖程式策略是賠不了錢,,

但獲利率卻太小,去年下半年開始就陸續開始執行波段策略.

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這幾天比較有時間,把這篇很久以前寫一半的文章補完

 

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自己用程式交易的時間並不太長,經驗也不多,卻做了很多蠢事...

在這篇做個記錄~

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All Data Everywhere ,跨圖表資料傳送.原本是使用在Tradestation上

 

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 找交易商品,會比一直找交易策略重要,自己是這麼覺得.

 

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這是使用這篇提過的自變異均線的一種

自己比較常用的是VEMA,HMA

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這策略是從上一篇(買賣成交筆數)

做一個延伸,但內容其實已經跟成交筆數完全沒關係了

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一直以來看盤都是用tradestation 或muliticharts,.

算是比較自由,可以增加自己想要功能.

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雖然標題是成交筆數,但這篇其實不是要講成交筆數

主要是想藉這個盤中籌碼來談一個觀念~

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自己對主觀交易熱衷度比程式交易還大.

交易上能研究的技巧,指標,籌碼..算是都會一點點.

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這篇有提到用ADX分段做加碼,

分享另一種方式做進場口數變更.

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以前上班雖然有很多鳥事,但只要運氣好,公司沒出事.

六,日至少偶爾還可以放個假.

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這策略是之前從國外網站上看到分享的,原本是運用在ES

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今年到目前台指當沖的績效..實在是

是還沒賠到錢,但也沒賺到錢  > <

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附上這篇的程式:

利用MA

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太久沒寫程式策略了.

有些東西都不知放到那去了,應該說是忘了之前取什麼名字

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之前在這篇 寫過利用dataN 的方式顯示多週期指標

那如果要加入訊號判斷或箭頭標示呢?

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大概從3月低或月中,到現在.

期貨委買賣掛單有一個很有趣的現像,常常突然間,委買或委賣單大量增加

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昨天留言有網友問:

想請問一下,如果要把均線跳空或跳高的部分剔除,也就是中間的gap不列入均線的計算,這樣的構想大概要用神麼方法寫呢?

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朋友又再次回到交易市場,離上次退出也5年了.

時間真快,我們年紀也從2開頭變成3.

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有一大段時間沒有寫文章,也沒有回覆留言

可能失去分享的動力了吧..

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這是一篇之前就有寫的文章,只是沒開放.(因為沒寫完..><)

內容也沒什麼,只是一種顯示模式.

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機械化交易最頭痛的就是遇到波動率小,盤整的時段~

獲利率變小卻要承受一定的損失.

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因有朋友需要期交所的RPT 檔,一併上傳在這裡.

有需要的網友可自行下載.

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有朋友問說,如果他每個星期都定額買入台灣50

那會如何,如果過去就這麼做那報酬率算的出來嗎?

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有朋友問到這個問題,就直接回答在這邊了..^^

IO ratio 一般是使用賣權未平倉量/買權未平倉量.

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在台指操作上除了當沖外,只會用選擇權做波段.

最近也開始把一些波段策略改成選擇權資料來做回測.

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這標題形容的不太好,請看內容吧..

最近一直在用選擇權回測及相關策略(這真是一個很秏時間的研究課題)

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